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Diversificación y criptomonedas

Actualizado: 16 ene

Hace un tiempo que desde CryptoTechFin queremos dar un paso más y ofreceros contenido educativo y de análisis centrado en inversiones y finanzas. El objetivo es que todo el mundo sepa analizar y entender los riesgos y beneficios de sus inversiones.


Es por eso que desde hoy, nos alegra mucho anunciaros el lanzamiento de nuestra Newsletter “CryptoTechFin Financial Education”, que con carácter mensual tendréis disponible tanto en nuestro blog como en vuestro buzón de entrada para los que os suscribáis (al final te indicamos cómo).


Para inaugurar la Newsletter hemos seleccionado uno de los conceptos más importantes de las inversiones: la diversificación. Hoy os explicaremos qué es la diversificación y analizaremos si la inversión en criptomonedas consigue diversificar nuestra cartera.


¿Qué es la diversificación?



Seguramente habréis leído o escuchado la famosa frase “no metas todos los huevos en la misma cesta” o “no apuestes todo tu dinero a un único caballo ganador”'. Estas frases hacen referencia a una de las primeras y más importantes directrices según los expertos en inversión, la diversificación. Sin embargo, no todo el mundo lo hace correctamente. Veamos por qué.


Como estrategia se suele decir coloquialmente que diversificar es no meter todos nuestros activos (huevos) en la misma “cesta” para que, en caso de caída, no perdamos (se nos rompan) todos. Al repartir tu inversión entre diferentes activos de riesgo, los inversores pueden reducir su grado de riesgo global sin reducir su beneficio esperado. Así por ejemplo si invertimos sólo en acciones de Apple hay un mayor riesgo de pérdida que si invertimos en Apple y en Google. Esto se debe a que en caso de caída de Apple hay una mayor probabilidad de que las acciones de Google actúen de forma diferente y perdamos menos.


Ahora bien, algunos activos tienen una fuerte dependencia entre ellos. Por ejemplo, si el día de mañana el cobalto (material clave para circuitos electrónicos) se acabara, es muy probable que tanto Apple como Google sufrieran una fuerte caída. Las empresas tecnológicas, alimentarias, energéticas, logísticas o cualquier otra categoría que se nos ocurra, suelen moverse de forma similar cuando se ven afectadas por factores que afectan al mismo sector.

Entonces ahora nos viene la siguiente pregunta a la mente,


¿Cómo seleccionamos activos que diversifiquen nuestra cartera?


La respuesta matemática es fácil, a través de la correlación.


En términos simples, la correlación muestra el grado de relación entre los activos; si es positiva, los dos se comportarán de forma similar, y si es negativa, lo harán de forma completamente opuesta. La correlación puede tomar valores entre -1 y 1, donde -1 es una alta correlación negativa, 1 es una alta correlación positiva y 0 es que no están correlacionadas en absoluto.


Veamos algunos supuestos con hipotéticas valoraciones de Apple y Google.


Si las acciones de Apple y Google tuvieran poca o ninguna correlación, significaría que si el valor de Apple cayera la probabilidad de que el valor de Google no cayera o cayera mucho menos sería mayor que si tuvieran una alta correlación.



Correlación de 0.2


Sin embargo, si las acciones de Apple y Google tuvieran una correlación muy alta, si una de ellas cayera sería muy probable que la otra cayera de igual manera.



Correlación de 0.8


Finalmente si su correlación fuera alta pero negativa, si una de ella cayera, la otra tendría una alta probabilidad de subir, puesto que se relacionan inversamente.



Correlación de -0.8


Como seguramente hayas podido deducir, cuando dos activos tienen una correlación negativa o cercana a 0 entre ellos, significa que nuestra inversión en esos activos nos proporciona una buena ventaja de diversificación.


¿La inversión en criptomonedas ayuda a diversificar mi cartera?


La siguiente pregunta que muchos tendréis es si las criptomonedas sirven para diversificar una cartera con inversiones “más tradicionales”.


Para poder responder a esta cuestión, vamos a realizar un análisis en el que comparamos la correlación entre tres índices muy populares: IBEX 35, el DOW JONES (DJI) y EURO STOXX 50 con:

  • El oro (uno de los activos refugios más conocidos)

  • El petróleo (otro de los activos más importantes).

  • El Bitcoin (la criptomoneda más importante por capitalización).

  • Nuestro producto StaticIndex (basado en un índice algoritmo de 10 criptomonedas seleccionadas por CryptoTechFin al que aplicamos nuestros algoritmos de auto-ajusto de cartera).

Vamos a analizar qué producto aportará más diversificación al inversor de cada índice basándonos en la correlación.


En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de los precios de los activos en el periodo entre marzo de 2021 y diciembre de 2022.




Estos son los resultados de la correlación entre estos activos:

IBEX 35

DOW JONES

EUR STOXX 50

StaticIndex

0.26

0.12

0.11

Bitcoin

0.16

0.35

0.32

Oro

0.47

0.28

0.30

Petróleo

0.46

0.31

0.20


Como podemos ver los dos productos crypto (mayormente el Bitcoin seguido de nuestro producto StaticIndex) tienen mucha menos correlación con el IBEX 35 que el oro o el petróleo, lo que significa que diversificarían más nuestra inversión. Sin embargo, en el caso de índice DJ los productos que ofrecen mayor diversificación son StaticIndex seguido del Oro, mientras que para el EUR STOXX 50 el ranking lo lidera StaticIndex junto con el Petróleo.


Ahora bien, es importante tener en cuenta que la diversificación es sólo uno de los factores que debemos tener en cuenta a la hora de invertir. Otros factores clave son la rentabilidad o el riesgo.


En los siguientes artículos analizaremos otros factores que nos permiten para sacar una mejor conclusión de las alternativas de inversión.


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Fuentes:

  1. Precio de oro: https://finance.yahoo.com/quote/GC%3DF?p=GC%3DF

  2. Precio de petróleo: https://finance.yahoo.com/quote/CL=F/

  3. Precio de IBEX35: https://finance.yahoo.com/quote/%5EIBEX/

  4. Precio de Bitcoin: https://finance.yahoo.com/quote/BTC-USD?p=BTC-USD

  5. Precio del DJ: https://finance.yahoo.com/quote/%5ESSMI?p=^SSMI&.tsrc=fin-srch

  6. Precio del EUR STOXX: https://finance.yahoo.com/quote/%5ESTOXX50E?p=^STOXX50E&.tsrc=fin-srch












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